发布日期：2025-12-20 22:35    点击次数：102

序文：如何能在股市博弈中胜出？非论是量化还是主不雅开云体育，比的是谁掌抓了更多的信息，谁不祥摸清阛阓的礼貌。关于量化投资者来说，谁掌抓了更多的数据，并从中发掘出礼貌，谁就能胜出。

本系列就带你走进实在量化机构在使用的股票高频往复数据，挖掘不知说念的真相。

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本篇著述是本系列的第一篇，逐笔奉求和逐笔成交数据解读。

上交所和深交所提供股票数据的频率如下图所示，从上到下顺次频率增多。快照英文是Snapshot, 逐笔是Tick。本系列将会要点解读逐笔成交，逐笔奉求和快照三个线索的数据。惟一先全面深度了解数据，才气愈加速速的诞生存谋。往复所还分手了蚁集竞价和长入竞价，本文先不商酌蚁集竞价，后续著述会要点教师蚁集竞价。

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上交所和深交所的数据字段不一致，是以咱们分开规划。

一、订单簿结构

股票逐笔奉求数据记载的最小工夫绝交为0.01秒，每个0.01秒内有可能有多笔奉求，Level 2 行情数据对0.01秒内的奉求时点进行恍惚惩办，不进行分手。股票逐笔奉求数据的单日数据量在 12GB 把握，由于往复活跃度不同，不同标的之间的单日数据量会有很大互异。

这是咱们在大大宗券商往复软件上看到的订单簿结构数据，上头是卖出，底下是买入，按照价钱排序，各自五档，3秒刷新一次数据，也称之为Level-1行情。

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内容往复中，每一笔奉求报单王人会干预到贸易部队中按照价钱优先，工夫优先的原则列队恭候往复所中央订单簿自动往复撮合。

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有过股票往复履历的读者会知说念，除了下单，还有撤单操作，撤单也会被记载发送给系统，考究撤单是沿路撤单，不可分批撤单。勾引上头的图，一个逐笔奉求单的信息应该要包括价钱、数目、贸易地方、个股代码、下单工夫或者说是到达往复系统的工夫、是下单还是撤单。

接下来咱们就望望内容的数据长什么样。

二、上交所逐笔数据解读

上交所具体提供哪些数据，数据字段，上交所官网王人有发布，如下图。

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下图是上交所逐笔数据样例1：

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咱们先看下每个字段是什么含义，再来深切相识其结构：

不同数据供应商，券商会对数据加工惩办，字段名和数据类型会有互异，上交所的逐笔奉求(order)和逐笔成交(trade)是分开两类文献传送的，本文所用数据集是合并了两张表的内容，是以和上交所官网看到的不完满相同。

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阐明上头的数据字典，咱们再看下数据样例1的数据抒发了什么信息：

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600600这只股票，2024年1月24日，TypeFlag=ENTRUST真谛是奉求单而不是成交单，Type=D真谛是删除奉求单即撤单操作，BSFlag=B，真谛是买单，是以AskOrderNo是空，SubSeqNo是奉求单里面的序号，按照到达工夫排序，是以不错看到序号大小关系和工夫Time的关系是相同的。

综上，图里记载了5笔奉求买单撤单信息。

咱们再通过几个样例来加深相识：

上交所逐笔数据样例2：

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ENTRUST标明王人是奉求单，A标明是下单，D是撤单，圈出来的是在归拢工夫发过来的，往复所恍惚惩办，排序没挑升想真谛。

上交所逐笔数据样例3：

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11：29：36.28，有一笔奉求买单，接下来有5笔卖单和其成交，不错看到数目亦然匹配的，买单500股=卖单100股*5笔。他们的BidOrderNo是相易的。成交单的S即是主动卖盘。

上交所逐笔数据样例4：

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09：30：01.85，有一笔奉求买单，比及1小时20分钟后才有1笔卖单和其成交，买单500股=卖单500股。他们的BidOrderNo是相易的。成交单的S即是主动卖盘。

然而咱们发现这笔卖单orderno=5709925是惟一成交单莫得奉求单的，如下图所示，TypeFlag=Tick,即沿路是成交单。如何会有订单惟一成交莫得奉求呢？

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阐明上交所礼貌，要是这笔奉求跟面前订单簿能撮合成交，那么能成交的部分奉求量不会出当今逐笔奉求里，要是能沿路成交，就不会有这笔奉求记载；然而逐笔成交里面有订单号。干系的说卓识上交所文档如下：

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一次性撮合成交：订单发送到往复所的撮合平台能立即成交，不需要在订单簿部队中列队，比如 【市价单】，限价单的【主动买入】（大于等于面前盘口的卖一价的买入）或【主动卖出】（小于等于买一价的卖出）

若主动买【买方订单号>卖方订单号】或【BSFlag='B'】，将无法在逐笔奉求中查找到买方的原始奉求 若主动卖【买方订单号<卖方订单号】或【BSFlag='S'】，将无法在逐笔奉求中查找到卖方的原始奉求。

三、深交所逐笔数据解读

深交所的数据和上交所有这个词2处不同：

1）深交所的逐笔成交数据中，有鲜艳为撤单（鲜艳4）的逐笔成交,内容含义是逐笔奉求的撤单。

2）逐笔奉求数据中是莫得OrderNo（OrderNo是官方字段名，本篇著述里是BidOrderNo, AskOrderNo）, 是通过SeqNo字段把逐笔奉求和逐笔成交单逐一双应，如下图所示。

以下是深交所逐笔数据样例1：

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深交所一定会发送所有这个词的order数据,何况order数据一定会先于与其关联的trade被发送(意味着你一定会先罗致到order,然后才会罗致到与其关联的trade)。

底下是深往复所数据字段解读：

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